ФУНКЦИЯ КОРРЕЛЯЦИОННАЯ СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА

Словарь / Ф

ФУНКЦИЯ КОРРЕЛЯЦИОННАЯ СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА X(t) есть Функция R(t,s) = E[X(t) - m(t)]·(X(s)-m(s)], где m(t) = EX(t) — математическое ожидание X(t). R(t,s) характеризует связь между отдельными точками t и s. Если имеются 2 случайных процесса Х(t) и Y(t) с Ф. к. с. п. R_x (t,s) и R_Y(t,s) и математическим ожиданием т_X (t) и m_Y (t), to можно определить взаимную корреляционную функцию:

r_xy (t,s) = E{X(t) — т_X (t)}{Y(s) — m_Y (s)}. По виду Ф. к. с. п. можно проверить модель случайного процесса и тип динамической системы, его генерирующей. Ф. к. с. п. используется в литологии, в частности, при изучении геол. смысла распределения пористости и выяснении специфики условий осадконакопления.